Tópicos Especiais em Economia: Séries Temporais

Código: PECO-5040
Curso: Mestrado em Economia
Créditos: 4
Carga horária: 60
Ementa: Conceitos básicos de Séries Temporais e Modelos de Previsão. Objetivos da análise de séries temporais. Modelos e procedimentos de previsão. Conceitos básicos de séries temporais (caracterização, autocovariância, autocorrelação, tendência, sazonalidade, ciclo, estacionariedade e ergodicidade, números índices, outros conceitos). Modelos de Decomposição (Componentes Não-Observáveis). Modelos Ingênuos de Séries Temporais. Análise dos erros de previsão. Modelos de Alisamento Exponencial (Brown e Holt & Winters). Médias móveis simples. Alisamento/Amortecimento exponencial (simples, linear, sazonal). Alisamento Biparamétrico de Holt. Modelos de Holt-Winters. Modelos de Box-Jenkins Univariados. Outros modelos de séries temporais.
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