Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos

Área de concentração: Teoria Econômica
Descrição: As vertentes de pesquisa nessa linha abrem oportunidades de desenvolver estudos de modelos de séries temporais univariadas e multivariadas com diferentes ênfases, tanto da forma paramétrica quanto não paramétrica, em processos discretos e contínuos. As pesquisas podem abordar propriedades tais como, memória curta e longa, processos estacionários e não estacionários (raiz unitária), séries sazonais, volatilidade, modelos heteroscedásticos, outliers (robustez), regressão com séries temporais (modelos aditivos generalizados), técnicas de reamostragem, processos periódicos, modelos espaço-temporais, técnicas multivariadas em séries temporais com diferentes estruturas de memória (análise de componentes principais e análise fatorial, por exemplo, entre outras). Essas linhas de investigação têm se tornado, tanto no país quanto no exterior, fontes de interfaces entre a estatística, econometria, finanças e computação. Isso pode ser justificado pelo grande número de periódicos dedicados nessas interessantes áreas de pesquisas e de eventos científicas nacionais e internacionais que possuem, como objetivo central, reunir pesquisadores estudantes e usuários práticos, nas áreas da teoria e da aplicação da econometria, de finanças e computacional.
Professores responsáveis:
Valderio A. Reisen
Edson Zambon Monte
Gutemberg H. Brasil
Projetos:

Abreviação Títuloordem decrescente Data de início Prazo (meses)
PVCSTOCK Análise de componentes principais com volatilidade: uma aplicação para o mercado de ações brasileiro 01/08/2016 24
Transparência Pública
Acesso à informação

© 2013 Universidade Federal do Espírito Santo. Todos os direitos reservados.
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES | CEP 29075-910