Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch

Nome: Martinho de Freitas Salomão
Tipo: Dissertação de mestrado acadêmico
Data de publicação: 20/05/2011
Orientador:

Nomeordem decrescente Papel
Valdério Anselmo Reisen Orientador

Banca:

Nomeordem decrescente Papel
Glaura da Conceição Franco Examinador Externo
Rogério Arthmar Examinador Interno
Valdério Anselmo Reisen Orientador

Resumo: Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch

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