Valdério Anselmo Reisen

Título: D.Sc. (UMIST, Reino Unido, 1993)

Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato

Participação em bancas:

Título Nome Data de defesaordem crescente Curso
Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch Martinho de Freitas Salomão 20/05/2011 Mestrado em Economia
Influencia das taxas de juros internacionais sobre o volume de operações de crédito externo no Brasil: Aplicação da regressão não-paramétrica com estimador de núcleo. Eduardo Reis Araújo 05/02/2009 Mestrado em Economia

Disciplinas ministradas:

Semestreordem crescente Código Nome Carga horária Curso
2017/2 PECO-5045 Tópicos Especiais em Economia: Métodos Econométricos Univariados e Multivariados 60 Mestrado em Economia
2016/2 PECO-5045 Tópicos Especiais em Economia: Métodos Econométricos Univariados e Multivariados 60 Mestrado em Economia

Alunos orientados:

Nome Título Data de defesaordem crescente Papel Tipo
Wharley Borges Ferreira Modelos CAPM para estimação da relação de risco e retorno de investimento no mercado financeiro Orientador Proposta de dissertação de mestrado acadêmico
Hélia Cristina do Carmo Gonçalves APLICAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE NA ANÁLISE DO VALOR EM RISCO PARA O ESTUDO DE SÉRIES FINANCEIRAS BRASILEIRAS 05/11/2014 Orientador Proposta de dissertação de mestrado acadêmico
Martinho de Freitas Salomão Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch 20/05/2011 Orientador Dissertação de mestrado acadêmico
Eduardo Reis Araújo Influencia das taxas de juros internacionais sobre o volume de operações de crédito externo no Brasil: Aplicação da regressão não-paramétrica com estimador de núcleo. 05/02/2009 Orientador Dissertação de mestrado acadêmico
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