Econometria II

Código: PECO6044
Curso: Doutorado em Economia
Créditos: 4
Carga horária: 60
Ementa: Processos estocásticos comuns em economia. Introdução aos modelos de séries temporais e suas propriedades dinâmicas. Modelos univariados: modelos ARIMA e extensões. Análise de estacionaridade e raiz unitária. Modelos multivariados: VAR/VECM. Função de resposta ao impulso. Cointegração. Introdução aos modelos de volatilidade: ARCH-GARCH. Estimação, inferência, ciclo de modelagem e previsão em modelos de séries temporais.
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