Métodos Econométricos Univariados e Multivariados
Código: PECO6045
Curso: Doutorado em Economia
Créditos: 4
Carga horária: 60
Ementa: Conceitos de séries temporais. Modelos estacionários. Modelos não estacionários. Raiz unitária. Vetores autorregressivos de médias móveis. Modelos de volatilidade estocástica (univariados e multivariados). Cointegração. Modelos de correção de erros.
Bibliografia: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Livros-Texto:
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Outras referências bibliográficas serão feitas ao longo do curso.
