VALDERIO ANSELMO REISEN

Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9401938646002189
Orcid: https://orcid.org/0000000283137648

Participação em projetos:

Título	Data de início	Prazo (meses)	Participação no projeto
Séries Temporais, Regressão, Robustez e dados de Alta Dimensão	18/03/2021	36	Coordenador

Participação em bancas:

Título	Nome	Data de defesa	Curso
Robustez em processos heterocedásticos contaminados por outliers aditivos: uma abordagem M-Quantile	PATRICK FERREIRA PATROCINIO	26/05/2021	Mestrado em Economia
APLICAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE NA ANÁLISE DO VALOR EM RISCO PARA O ESTUDO DE SÉRIES FINANCEIRAS BRASILEIRAS	HÉLIA CRISTINA DO CARMO GONÇALVES	05/11/2014	Mestrado em Economia
Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch	MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO	20/05/2011	Mestrado em Economia
Influencia das taxas de juros internacionais sobre o volume de operações de crédito externo no Brasil: Aplicação da regressão não-paramétrica com estimador de núcleo.	EDUARDO REIS ARAÚJO	05/02/2009	Mestrado em Economia

Disciplinas ministradas:

Semestre	Código	Nome	Carga horária	Curso
2022/2	PECO5041	Tópicos Especiais em Economia: Modelos de Séries Temporais e Regressão I	60	Mestrado em Economia
2022/2	PECO5500	Projeto de Dissertação	30	Mestrado em Economia
2022/1	PECO5700	Orientação de Dissertação	30	Mestrado em Economia

Alunos orientados:

Nome	Título	Data de defesa	Papel	Tipo
LEONAM SERGIO PEREIRA	Modelo de Previsão do Preço do Bitcoin Utilizando Machine Learning e Análise Quantílica		Orientador	Proposta de dissertação de mestrado acadêmico
TATTIANA SALLES RODRIGUES	Modelos comparados de previsão de demanda para carga granel sólida no Porto de Vitória considerando sazonalidade e tendência		Orientador	Proposta de dissertação de mestrado acadêmico
PATRICK FERREIRA PATROCINIO	Robustez em processos heterocedásticos contaminados por outliers aditivos: uma abordagem M-Quantile	26/05/2021	Orientador	Dissertação de mestrado acadêmico
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO	Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch	20/05/2011	Orientador	Dissertação de mestrado acadêmico
EDUARDO REIS ARAÚJO	Influencia das taxas de juros internacionais sobre o volume de operações de crédito externo no Brasil: Aplicação da regressão não-paramétrica com estimador de núcleo.	05/02/2009	Orientador	Dissertação de mestrado acadêmico